IIRC, исходя из моего опыта работы с WMP, если заголовок Content-Type не верен, WMP не будет транслироваться (воспроизводиться во время загрузки) и будет вести себя так, как вы наблюдаете.
Либо это, либо фактический URL должен заканчиваться на ".mp3" как подсказку типа файла.
Или оба.
Какой тип контента возвращает код сервера для контента? Это "аудио / MPEG" или что-то еще? Если вы не знаете, используйте сетевой анализатор для обнаружения. Я не уверен, что WMP использует агент загрузки браузера, поэтому вы можете использовать инструменты F12 для наблюдения за URL. В противном случае, скачайте NetMon или Wireshark.