Есть разные способы сделать это. Некоторые драйверы видеокарт в старых версиях Windows будут вести себя по-разному.
1) Возьмите рабочий стол hwnd и нарисуйте его.
HWND hwnd = GetDesktopWindow();
HDC hdc = GetDC(hwnd);
RECT rect = {};
GetClientRect(hwnd, &rect); // dimensions of the primary monitor are rect.right,rect.bottom
// Use hdc to paint whatever you want to the screen
2) Просто создайте самое верхнее окно без заголовка и используйте стиль WS_EX_TOPMOST. Затем нарисуйте на нем все, что вы хотите
CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST, ...);