Вот код для создания нового файла cookie, как вы и просили: (Не проверено в XCode)
// Dictionary of attributes for the new cookie
NSDictionary *newCookieDict = [NSMutableDictionary
dictionaryWithObjectsAndKeys:@".example.com", NSHTTPCookieDomain,
@"Test Cookie", NSHTTPCookieName,
@"/", NSHTTPCookiePath,
@"test1234567890", NSHTTPCookieValue,
@“2011-10-26 00:00:00 -0700", NSHTTPCookieExpires, nil];
// Create a new cookie
NSHTTPCookie *newCookie = [NSHTTPCookie cookieWithProperties:newCookieDict];
// Add the new cookie
[[NSHTTPCookieStorage sharedHTTPCookieStorage] setCookie:newCookie];
Особое внимание к последнему элементу словаря