На самом деле, нет такой вещи, как соединение UDP. По сути, UDP - это протокол «забей и забудь», в котором вы просто отправляете пакеты данных на какой-либо компьютер (без необходимости сначала устанавливать соединение) и надеетесь, что другая машина их заберет (если они вообще это сделают).
Когда вы устанавливаете «сокетное соединение», ничего волшебного не происходит, то есть провода между вами и вашим удаленным клиентом не меняют цвет или что-то в этом роде. То, что происходит во время соединения, заключается в том, что обе стороны соглашаются на получение и отправку данных надежно через Интернет по заданному протоколу. Абсолютно не обязательно быть связанным с чем-либо для отправки и получения материалов через Интернет, однако соединения позволяют гарантировать целостность и порядок (и некоторые другие вещи), поскольку обе машины согласились следовать определенному методу.
Я не знаю такой вещи, как «без соединения, без связи». Кто бы вам ни сказал, вероятно, просто пытался подчеркнуть несвязанный аспект UDP.