Преобразование Бокса-Мюллера - это элегантный и достаточно эффективный метод выборки случайных значений из гауссовского распределения.
Я ищу более быстрый метод, четко написанный и написанный на C #.
Для справки приведем реализацию реализации Бокса-Мюллера, которая служит базой для сравнений производительности ...
public class GaussianGenerator
{
FastRandom _rng = new FastRandom();
double? _spareValue = null;
/// <summary>
/// Get the next sample point from the gaussian distribution.
/// </summary>
public double NextDouble()
{
if(null != _spareValue)
{
double tmp = _spareValue.Value;
_spareValue = null;
return tmp;
}
// Generate two new gaussian values.
double x, y, sqr;
// We need a non-zero random point inside the unit circle.
do
{
x = 2.0 * _rng.NextDouble() - 1.0;
y = 2.0 * _rng.NextDouble() - 1.0;
sqr = x * x + y * y;
}
while(sqr > 1.0 || sqr == 0);
// Make the Box-Muller transformation.
double fac = Math.Sqrt(-2.0 * Math.Log(sqr) / sqr);
_spareValue = x * fac;
return y * fac;
}
/// <summary>
/// Get the next sample point from the gaussian distribution.
/// </summary>
public double NextDouble(double mu, double sigma)
{
return mu + (NextDouble() * sigma);
}
}