Вы пытаетесь получить первый элемент из коллекции (коллекция с нуля).Если коллекция равна нулю или нет элементов, которые могли бы вызвать исключение.
измените это значение на
var q = SessionInstance.Query<Person>().Where(x => x.Records.Any() && x.Records.FirstOrDefault().Number>= 5);
q.ToList<Person>()
Надеюсь, это поможет.
ОБНОВЛЕНО
Это будет работать, но, пожалуйста, убедитесь, что логика верна.
var q = SessionInstance.Query<Person>().Where(x => x.Records.Any(r => r.Number >= 5));