Setuptools и distutils не поставляются с gcc, но они используют тот же компилятор, с которым был собран Python. Разница в основном в том, что в типичной системе UNIX этот компилятор - «gcc», и он у вас установлен.
Чтобы скомпилировать модули расширения в Windows, вам нужен компилятор для Windows. MSVS подойдет, даже версия Express, я верю, но она должна быть той же версии MSVC ++, с которой был построен Python. Или вы можете использовать Cygwin или MinGW; См. Соответствующий раздел Установка модулей Python .