jQuery события могут принимать eventData в подписи и передавать его в качестве аргументов вашей функции обратного вызова.Из документов jQuery:
.change( [eventData], handler(eventObject) )
То, что вы хотите, это (я изменил имя arg, чтобы сделать его очевидным):
for (i=1; i < 3; i++){
$(els[i]).change({index: i}, function(event){
alert(event.data.index);
});
}