каков принцип низкой задержки в торговом приложении?

Question

Кажется, что все крупные инвестиционные банки используют C ++ в Unix (Linux, Solaris) для своих серверных приложений с низкой задержкой / высокой частотой. Как люди достигают низкой задержки в торговле высокочастотными акциями? В какой книге учат, как этого добиться?

Answer 1

http://g -wan.com /

http://www.zeromq.org
http://www.quantnet.com/forum/threads/low-latency-trading-system.3163/
проверив эти сайты, вы можете получить представление о программировании с низкой задержкой.
но имейте в виду, что некоторые коды не могут быть стандартизированы. Что означает, что это не будет в течение более длительного времени
это может создать некоторые ошибки в нем.