Запускаете ли вы CMAKE в оболочке MinGW или в CMD.exe? Первое, что я могу вам предложить, это использовать MinGW shell , потому что таким образом лучше настроить несколько переменных окружения для компилятора. В противном случае вам, возможно, придется немного подправить переменные среды Windows.
Возможно, вы также установили Cygwin (и установили gcc также в cygwin). В этом случае, если вы используете CMD.exe и что каталог bin Cygwin читается первым, а не каталог MinGW в системной переменной PATH, вы также можете получить ошибки такого типа.