Спасибо за ваши ответы. Вот что я сделал, чтобы ожидать SecurityException.
MyClass abc = new MyClass();
EasyMock.expect(mockEntityManager.find(MyClass.class,111L)).andThrow(new SecurityException());
EasyMock.replay(mockEntityManager);
Object target = abc.getAsObject(mockFacesContext, mockUiComponent,"111");
Assert.assertEquals(null, target);