Нет, метод Path.Combine
просто выполняет необходимые манипуляции со строками для генерации допустимой строки пути с учетом разделителя пути.Он явно не проверяет, указали ли вы правильный путь, или правильное имя файла, или что-либо еще.
Справочный исходный код для .NET 4 доступен, есливам любопытно, и вы можете видеть, что работа выполняется полностью в управляемом коде, без собственных вызовов методов, и в основном:
return path1 + (path1.EndsWidth("\") ? "" : "\") + path2;
(Конечно, гораздо более надежной и гибкой, но этоидея.)
Точно так же конструкторы для класса Uri в основном выполняют синтаксический анализ строк (хотя на несколько порядков сложнее, чем вещи Path), но все же я не вижу сетевых вызовов, которые я вижу.
Вы также можете проверить это самостоятельно, запустив утилиту захвата пакетов, например Wireshark, при выполнении таких команд в приложении C #.