В этом случае вы используете Application.GetOpenFilename (), поэтому вы уверены, что файл физически существует на диске, поэтому простейшим подходом будет использование Dir ().
fileName = Dir(filePath)
Полный кодэто:
Dim fileName, filePath As Variant
filePath = Application.GetOpenFilename("Excel files (*.xlsm), *.xlsm", , "Select desired file", , False)
If filePath = False Then
MsgBox "No file selected.", vbExclamation, "Sorry!"
Exit Sub
Else
'Remove path from full filename
fileName = Dir(filePath)
'Print file name (with extension)
MsgBox "File selected." & vbCr & vbCr & fileName, vbInformation, "Sucess!"
End If