Вам нужно перебрать объект Selection следующим образом:
Dim individualItem As Object
For Each individualItem In Application.ActiveExplorer.Selection
'Perform some action on individualItem
Next Message
Если у вас есть функция, которая выполняет действие с одним выбранным элементом, вам следует изменить эту функцию, чтобы получить параметр (элемент для выполнения действия), а затем вызовите эту функцию внутри цикла выше.