Вам необходимо использовать Jquery для динамического раскрывающегося списка ajax .Смотрите здесь скрипт php / ajax -
http://myip.ms/info/cities_sql_database/
Формат таблицы городов будет -
CREATE TABLE `cities` (
`cityID` mediumint(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cityName` varchar(50) NOT NULL,
`stateID` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`countryID` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '',
`language` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '',
`latitude` double NOT NULL DEFAULT '0',
`longitude` double NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`cityID`),
UNIQUE KEY `unq` (`countryID`,`stateID`,`cityID`),
KEY `cityName` (`cityName`),
KEY `stateID` (`stateID`),
KEY `countryID` (`countryID`),
KEY `latitude` (`latitude`),
KEY `longitude` (`longitude`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;