Вы можете добиться такого эффекта, создав собственный класс CEdit и переопределив сообщение WM_NCPAINT, это позволит вам самостоятельно нарисовать не-клиентскую область и нарисовать собственную границу при изменении фокуса:
void CMyEdit::OnNcPaint()
{
CWindowDC dc(this);
CRect rect;
GetWindowRect(&rect);
dc.Draw3dRect(0, 0, rect.Width(), rect.Height(), RGB(0,0,255) , RGB(255,0,0) );
}