Люди здесь, скорее всего, не собираются писать полный обработчик сеанса MySQL для вас. Но в любом случае это может быть не лучшим решением:
Вам нужно что-то действительно быстрое? Тогда ответ - Memcached.
Другим решением будет хранение данных на стороне клиента в подписанных файлах cookie. Криптографическая подпись гарантирует, что пользователь не сможет изменить данные cookie. Но это все равно увеличит необходимую полосу пропускания.
Для решения memcached, просто установите расширение memcached из PECL и затем включите обработчик сессии memcached в своем коде:
ini_set('session.save_handler', 'memcache');
ini_set('session.save_path', '...');
Смотри, например, http://www.ducea.com/2009/06/02/php-sessions-in-memcached/ для того, что использовать в качестве «пути сохранения».