R xts: 0,001 миллисекунды в индексе

Question

Похоже, что POSIXlt позволяет указывать точность в миллисекундах, но у меня возникает проблема при установке значения индекса в 0,001 миллисекунды в объекте xts:

> options(digits.secs = 3)
> data(sample_matrix)
> sample.xts = xts(sample_matrix, rep(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.001"), 180))
> head(sample.xts, 10)
                            Open     High      Low    Close
2012-03-20 09:02:50.000 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778
2012-03-20 09:02:50.000 50.23050 50.42188 50.23050 50.39767
2012-03-20 09:02:50.000 50.42096 50.42096 50.26414 50.33236
2012-03-20 09:02:50.000 50.37347 50.37347 50.22103 50.33459
2012-03-20 09:02:50.000 50.24433 50.24433 50.11121 50.18112
2012-03-20 09:02:50.000 50.13211 50.21561 49.99185 49.99185
2012-03-20 09:02:50.000 50.03555 50.10363 49.96971 49.98806
2012-03-20 09:02:50.000 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333
2012-03-20 09:02:50.000 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
2012-03-20 09:02:50.000 49.88529 50.23910 49.88529 50.23910
> sample.xts = xts(sample_matrix, rep(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.002"), 180))
> head(sample.xts, 10)
                            Open     High      Low    Close
2012-03-20 09:02:50.002 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778
2012-03-20 09:02:50.002 50.23050 50.42188 50.23050 50.39767
2012-03-20 09:02:50.002 50.42096 50.42096 50.26414 50.33236
2012-03-20 09:02:50.002 50.37347 50.37347 50.22103 50.33459
2012-03-20 09:02:50.002 50.24433 50.24433 50.11121 50.18112
2012-03-20 09:02:50.002 50.13211 50.21561 49.99185 49.99185
2012-03-20 09:02:50.002 50.03555 50.10363 49.96971 49.98806
2012-03-20 09:02:50.002 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333
2012-03-20 09:02:50.002 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
2012-03-20 09:02:50.002 49.88529 50.23910 49.88529 50.23910

Почему сбой в настройке 001 миллисекунды?

Answer 1

Представление POSIXct является очень умным «хаком» профессора Рипли, который разбивает стандартное двухбайтовое слово на «все еще достаточно» представление для обычного «количества дней с начала эпохи» плюс «подходящую степень точности дляподсекундные данные ».Работает с точностью до микросекунды:

R> now <- Sys.time()
R> for (x in seq(1,10)) print(difftime(now, now + 10^-x))
Time difference of -0.0999999 secs
Time difference of -0.00999999 secs
Time difference of -0.000999928 secs
Time difference of -9.98974e-05 secs
Time difference of -1.00136e-05 secs
Time difference of -9.53674e-07 secs
Time difference of 0 secs
Time difference of 0 secs
Time difference of 0 secs
Time difference of 0 secs
R>

Answer 2

Я подозреваю, что это проблема округления / с плавающей запятой:

Browse[2]> print(head(as.numeric(order.by)), digits = 20)
[1] 1332234170.0009999275 1332234170.0009999275 1332234170.0009999275
[4] 1332234170.0009999275 1332234170.0009999275 1332234170.0009999275

Это было достигнуто путем отладки xts() при вызове

foo <- xts(1:180, rep(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.001"), 180), 
           unqiue = FALSE)

, но вы можете увидеть проблемуявно через

> print(as.numeric(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.001")))
[1] 1332234170
> print(as.numeric(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.001")), digits = 20)
[1] 1332234170.0009999275

Указывая, что ваше дробное количество секунд не может быть создано или сохранено в точности .001 миллисекунд.Принимая во внимание, что усечение до 3 дп сохранит .002, поскольку оно сохраняется как:

> print(as.numeric(as.POSIXlt("2012-03-20 09:02:50.002")), digits = 20)
[1] 1332234170.0020000935

Усечение или округление до 3 дп сохранит часть .002.Одна из проблем, с которой вам приходится сталкиваться при работе с компьютерами.

Обратите внимание, что это, похоже, проблема в напечатанном представлении дат индекса:

> print(as.numeric(index(foo)[1]), digits = 20)
[1] 1332234170.0009999275

Точность (с проблемами с плавающей запятой) сохраняется в реальном объекте, хранящем времена индекса - вы просто не можете увидеть это при печати времени на консоль.