Я не нашел большой потребности в очереди до сих пор. Может быть, это просто, что я не вижу это в моем представлении приложения. Также возможно, что данные, которые вы можете хранить в очереди, минимальны. Вы в основном храните короткие текстовые строки (например, идентификаторы записей), а затем вам нужно что-то делать с идентификатором, когда вы извлекаете его из очереди, например искать его, удалять, что угодно.
В моем приложении я вообще не использовал очередь, как предлагает Питер. Я написал прямо в хранилище таблиц (доступ через интерфейс REST с помощью StorageClient) с клиента. Если вы хотите взглянуть на конкретный пример, взгляните на http://www.netalerts.mobi/traffic. Как и вы, я хотел изучить Azure, поэтому создал небольшой веб-сайт.
Есть рабочий_рол, который просыпается каждые 60 секунд. Используя один поток, он извлекает любые новые данные из своего источника (скриншот веб-страницы). Новые записи хранятся непосредственно в хранилище таблиц (нет необходимости в очереди). Другой поток удаляет записи в хранилище таблиц, которые старше указанного порогового значения (нет проблем с запуском нескольких потоков в хранилище таблиц). А потом я работаю над третьим потоком, который предназначен для отправки уведомлений на портативные устройства.
Само приложение, очевидно, является web_role.