Вы не можете писать в URL, если сервер не поддерживает WebDAV или тому подобное. Вам понадобится скрипт на сервере, который принимает закачки http-файлов и обрабатывает их оттуда.
Что касается того, почему это не работает, представьте, как было бы весело в Интернете, если бы кто-нибудь мог сохранять файлы по любому URL-адресу, который они хотели.