Нет, это невозможно.Поток, который окно использует для своего цикла сообщений (то, что вы называете «выполнением в»), определяется во время создания окна.Вы можете создавать несколько потоков и запускать из них циклы сообщений (и, следовательно, создавать для них окна), но это обычно считается опасным.