В платформе сущностей у вас есть нечто, называемое свойствами навигации (названное в вашей модели .edmx), так что вы можете получить доступ к связанным сущностям на их основе, другими словами, вы можете использовать свои свойства навигации для загрузки (включения) связанных данных.
Я предполагаю, что у вас есть такая связь: у одного контакта может быть много SalesOrderHeaders, а у одного SalesOrderHeader может быть много SalesOrderDetails, поэтому, если вы начинаете загрузку из сущности контактов и хотите, чтобы обе связи были загружены, вы должны сделать:
Contact contact = context.Contacts.Include("SalesOrderHeaders").Include("SalesOrderHeaders.SalesOrderDetails").FirstOrDefault();
Как вы можете видеть, мы используем сначала включение для доставки SalesOrderHeaders из БД, а второе - для доставки SalesOrderDetails через свойство навигации SalesOrderHeaders, поскольку мы начинаем с Контактов