Попробуйте установить все флаги для setcookie:
setcookie($cookie_name, $cookievalue,time() +3600*24,"/","mydomain.com", false, true);
также убедитесь, что клиенту ничего не отправляется до того, как файл cookie установлен. Это нарушает настройку печенья. Например некоторые HTML или заголовки.