Это невозможно в IE. Они не допускают стилизацию выпадающего компонента списка, за исключением текста внутри него (т. Е. Красного текста).
IE фактически использует элемент управления на уровне Windows, а не на основе браузера, поэтому он довольно ограничен.
Редактировать : Когда этот пост был изначально создан, стабильная версия IE8 еще не была выпущена. Согласно комментариям, IE8 поддерживает стилирование границ. Однако даже через 2 года после выхода IE8 вы все равно не должны рассчитывать на то, что все ваши пользователи будут иметь IE8 +.