См. Эту страницу и прокрутите вниз до раздела «Добавление веб-службы как компонента».
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8wbhsy70.aspx
Суть сообщения в том, что Visual Studio создает прокси-клиент для вас. Этот пример показывает, как - не специфично для вашего случая, но контекст такой же. При добавлении веб-ссылки (или ссылки на службу) укажите ее URL-адрес вашего сервера.
Приведенная выше ссылка, кстати, указывает на «старые» ссылки на веб-сервисы. В более новых версиях hte Framework вам рекомендуется использовать «Справочник услуг». Ссылка здесь описывает те:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb628652.aspx