Рассчитать и построить среднюю волатильность за час / день / месяц для фондовых рынков в R?

Question

Вот что я пытаюсь сделать в R: - Рассчитать и построить график средней волатильности за час / день / месяц для фондовых рынков (или единичных кавычек) - Рассчитать и построить среднюю доходность за час / день / месяц для фондовых рынков (или одинарных кавычек).

По сути, я пытаюсь определить такие вещи, как «Торговый день недели» и «Какое время дня с самой высокой волатильностью в торговле?».

Любое объяснение, ссылка на функции или концепции, которые я должен искать, очень ценится!

Спасибо и всего наилучшего, Dirk

Answer 1

Вам, вероятно, следует начать с просмотра обзора эмпирических финансов CRAN: http://cran.r -project.org / web / views / Finance.html

В частности, *Пакет 1006 * сделает то, о чем вы просите: http://cran.r -project.org / web / packages / quantmod / index.html

У Quantmod есть очень полезный сайт со многимипримеры: http://www.quantmod.com/examples/intro/