Как известно, изменить значок .jar невозможно, так как если вы хотите это сделать, вам следует изменить все файлы .jar в вашей операционной системе. В любом случае, решение возможно. Вы можете создать ярлык для .jar, а затем изменить его:
Правая кнопка >> Свойства >> Изменить значок.

p.s. Файл значка должен быть .ico, поэтому вы можете использовать многие сайты для преобразования в расширение .ico, если у вашего изображения есть еще один.
Альтернатива 1:
Вы также можете использовать Launch4j, это самый простой способ создания исполняемого файла приложения.