Технически это можно сделать, вернув javascript, который откроет новое окно.
Однако большинство браузеров закрывают новое окно, вызываемое таким образом (т.е. блокировщик всплывающих окон).
Вам было бы лучше, если это возможно, открыть ссылку на свое действие в новом окне с самого начала;
@Html.ActionLink("New report", "New", "Report", null, new {target = "_blank"})
Редактировать
По вашим действиям я вижу, что, вероятно, именно эта форма создает отчет; Вы также можете использовать атрибут target='_blank'
в форме.