Каждый шаг по времени сохраняет положение объекта в списке. Затем нарисуйте линии, начиная с первого элемента списка. Рассмотрим следующий пример, как он может выглядеть.
class MyBall(object):
...
def update(self, dt):
...
self.trajectory.append(self.position)
def draw(self, surface):
pygame.draw.lines(surface, somecolor, self.trajectory)