С параметрами (лучшая производительность):
DECLARE @list VARCHAR(max)
SELECT @list = COALESCE(@list + ', ' , '') + FirstName + ' ' + LastName
FROM table_of_Names where NameType='game show host'
SELECT @list
Без параметров (не как у исполнителя):
select stuff((select ','+ FirstName + ' ' + LastName
FROM table_of_Names where NameType='game show host'
for xml path(''), type).value('.', 'varchar(max)'), 1, 1, '') as NameList