Чтобы переопределить шрифт рамки, вам нужно определить внешний вид и позаботиться о ее внешнем виде. Это может или не может быть желательным, но в противном случае вы будете зависеть от системы. Некоторые выглядят и чувствуют, что у них неплохие украшения на окнах, другие - нет. Вещество в порядке. Сообщите UIManager, какой шрифт также использовать.
// Do this before you display any JFrame.
UIManager.put( "Frame.font", new Font( "Japanese", 12, Font.PLAIN ) );
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated( true );
JFrame frame = new JFrame( title );
Этот подход (если он работает - не проверял, извините!) Будет означать, что вы сможете распространять свою программу, не сообщая пользователям, что им нужно изменить свои настройки Windows, как указано в другом ответе.