Это помогло мне:
SafeFileHandle panHandle = new SafeFileHandle(System.Windows.Forms.Cursors.PanNorth.Handle, false);
this.Cursor = System.Windows.Interop.CursorInteropHelper.Create(panHandle);
Документация для SafeFileHandle предостерегает от использования false для второго аргумента, но я получил SEHExceptions независимо от того, что, если я использовал true (даже если я использовал Cursors.PanNorth.CopyHandle ())