При асинхронном вызове делегата вы используете поток из пула потоков.Оценка влияния этого на производительность вашего приложения, конечно, будет зависеть от вашего приложения.Например, в ASP.NET сокращение числа рабочих потоков может оказать негативное влияние, поскольку для запросов на обслуживание будет меньше потоков.