Вы неправильно используете строки. У вас есть двойные кавычки в строках с двойными кавычками, попробуйте это, также строки в javascript не занимают несколько строк.
$(' <select id="jSelect">'+
'<option value="1">String</option>'+
'<option value="2">Number</option>'+
'<option value="3">Date</option>'+
'</select>').appendTo(".menu li")