Вы правы, потоки, помеченные как XXXX, являются мертвыми потоками - то есть их больше не существует с точки зрения ОС.CLR хранит информацию о потоках немного дольше, чем ОС, поэтому вы видите мертвые потоки в выводе.
Да, как нормально завершенные, так и принудительно уничтоженные потоки появляются с выводом XXXX.