Вы можете сделать это, используя альфа-градиентную краску. Вот пример:
Graphics2D g = (Graphics2D)screen.getGraphics();
g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
g.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 30));
Color c1 = new Color(0,0,0,0);
Color c2 = new Color(0,0,0,100);
GradientPaint gradient = new GradientPaint(10,8,c1,10,40,c2,true);
g.setColor(Color.GREEN);
g.fillRect(0, 0, screen.width, screen.height);
g.setColor(Color.BLACK);
g.setPaint(gradient);
g.fillRoundRect(100, 100, 200, 50, 25, 25);
g.setPaint(Color.BLACK);
g.drawRoundRect(100, 100, 200, 50, 25, 25);
g.drawString("Hello World!", 118, 135);
это будет выглядеть так: