К сожалению, если ваша DataGrid не очень большая, это не будет иметь большого значения в любом случае.
Большинство ваших накладных расходов, как правило, связаны с повторным созданием страницы. Даже если ваша UpdatePanel отправляет обратно только одну отображаемую строку, вся страница, включая всю DataGrid, должна быть воссоздана и отрисована, прежде чем соответствующий раздел HTML можно будет извлечь и отправить обратно в браузер.
Если то, что у вас есть, работает, я бы оставил это в покое и сконцентрировал бы все текущие усилия на более ориентированном на клиента подходе, где необходимо добиться огромного прироста производительности.