Вы добавили внешнее хранилище с правами на использование в свой манифест?
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
Я на самом деле не знаю, где он пытается создать каталог, так как вы не определяете полный путь.Что ты пытаешься сделать?
если вы пытаетесь создать его на SD-карте, сделайте это,
File f = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), "myfile.txt");
http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html
обратите внимание, что этот файл будетбыть доступным для чтения всеми приложениями.
, если вы пытаетесь создать файл, приватный для приложения, сделайте это,
OutputStream os = context.openFileOutput("myfile.txt");
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html
обратите внимание, что этот метод зарезервирован для небольших файлов, так как он использует внутреннее хранилище, ограниченное на многих устройствах.
наконец, всегда печатайте трассировку стека,
Log.e("mytag", "some message", e);
9 разиз десяти это напрямую укажет на проблему.