Вы бы не стали - такого рода вещи просто убийцы серверов. Это замедлит работу вашей системы. Если, возможно, если вы можете сделать ваши сеансы (включая тайм-ауты) действительно короткими.
Разве такой механизм, как пул соединений, не подходит для вашей системы? Тогда вам не нужно ничего хранить в сессии - просто, каждый раз, когда вам нужно соединение, попросите его и отпустите его, как только вы его использовали. Смотри http://en.wikipedia.org/wiki/Connection_pool.