Сначала необходимо настроить таблицу так, чтобы она позволяла выбирать столбцы:
table.setColumnSelectionAllowed( true );
table.setRowSelectionAllowed( false );
Затем для поля со списком необходимо добавить ActionListener для выбора столбца на основе индекса выбранного элемента:
table.setColumnSelectionInverval(...);