jQuery на самом деле не добавляет атрибут данных как таковой к элементу, и поэтому в DOM нет ничего, что может показать firebug.
Как отмечает Нил, вы можете записать данные в консоль, чтобы убедиться, чтоэто действительно так.
В качестве альтернативы вы можете установить расширение Firebug, например FireQuery (http://firequery.binaryage.com/), для непосредственного отображения данных jQuery в самом Firebug.