Это не очень элегантное решение, но оно может работать: вы можете прочитать каждый файл и поместить его содержимое в один файл:
<?php
$files = array("file1.xml","file2.xml","file3.xml");
$output = fopen("result.xml","w");
fwrite($output,"<movies>");
foreach ($files as $f)
{
fwrite($output,file_get_contents($f));
}
fwrite($output,"</movies>");
?>