Похоже, вы пытаетесь внести в это набор данных, когда у вас уже определен SqlDataSource.Просто измените параметры SqlDataSource и повторите привязку:
Public Sub ddlState_SelectedIndexChanged(...)
SqlDataSource2.SelectParameters.Clear()
SqlDataSource2.SelectParameters.Add(New Parameter("@State", DbType.String, ddlState.SelectedValue))
ddlCity.DataBind()
End Sub
Редактировать: Или вы можете использовать ControlParameter, ссылающийся на ddlState.SelectedValue в SqlDataSource2.SelectParameters, как упомянуто в другом ответе.Единственная хитрость - вы должны тщательно управлять значениями по умолчанию, поэтому ddlCity связывается только тогда, когда вы этого хотите.