Я решил эту проблему. Исключение возникает из-за расширения.
Когда я получаю расширение пути remoteImageUrl.
string exts = Path.GetExtension(remoteImageUrl);
string strRealname = Path.GetFileName(remoteImageUrl);
Возвращает ".cms", поэтому исключение выдаетс этой точки зрения я избегаю расширения ".cms" из remoteImageURL, а затем вызываю
WebClient webClient = new WebClient();
webClient.DownloadFile(remoteImageUrl,Server.MapPath("~/upload/")+strRealname + exts);
. Это прекрасно работает.