Ну, если вы получите дескриптор диалога, вы можете сделать это следующим образом:
IntPtr icon=win32.LoadIcon(win32.GetModuleHandle(null), "icon resource name");
win32.SetClassLong(hwnd, GCL_HICON, icon);
Получив дескриптор сложнее, вы должны переопределить WndProc
и следить за сообщениями после создания диалога.