Я полагаю, у вас есть что-то вроде
Dim oXL As Excel.Application
где-то в вашем коде. Если это так, то все, что вам нужно сделать, это поставить строку
oXL.DisplayAlerts = false;
, прежде чем пытаться объединить, а затем установить его обратно в истинные послесловия для безопасности.
Если нет, пожалуйста, опубликуйте свой код, и я помогу вам в дальнейшем. Это работает, хотя. Я делал это раньше.