Нет, он не всегда содержит HTML в сообщении. Обычно, если есть HTML, это потому, что сервер, с которым вы общаетесь (или через), не понял (или не заблокировал) запрос и ответил с объяснением HTML, почему. Сообщение полезно для выяснения проблемы.
К сожалению, это не единственный случай, когда вы увидите ProtocolExceptions, поэтому вы не можете предполагать, что он всегда будет содержать HTML.