Иногда гемы просто отказываются правильно устанавливать.Я думаю, что вы должны сделать это (при условии, что у вас установлен git, в противном случае перейдите сюда https://github.com/tobi/delayed_job и загрузите delayed_job в виде zip-файла)
git clone https://github.com/tobi/delayed_job.git
возьмите то, что он имеет в своей папке lib и положитеэто в твоем.где бы вам ни понадобилось использовать его методы, затем выполните
require 'delayed_job'
в верхней части этих файлов
Я проверил этот урок, он показывает способ установки в рельсах 3
http://www.dixis.com/?p=335
он предлагает использовать это в вашем gemfile
gem "delayed_job", :git => 'git://github.com/collectiveidea/delayed_job.git'
(если это тоже не работает, попробуйте то же самое, что я сделал, но замените
git clone https://github.com/tobi/delayed_job.git
с
git clone https://github.com/collectiveidea/delayed_job.git
скажите мне, если что-то работает