Используйте это:
$('#test ul:first').append('<li>anything inside li</li>');
или, если производительность имеет значение, используйте:
$('#test ul').filter(':first').append('<li>something here</li>');
или вы также можете использовать:
$('#test ul').first().append('<li>something here</li');
даже вы можете вернуться назад:
$('<li>something</li>').appendTo('#test ul:first');