Если вы хотите запустить свое приложение, используя значок на рабочем столе, вы должны экспортировать его как исполняемый файл JAR.
Вот учебник, как вы можете сделать это из командной строки: http://viralpatel.net/blogs/2008/12/create-jar-file-in-java-eclipse.html
Я полагаю, что вы используете IDE для своего программирования, поэтому у вас должна быть возможность экспортировать как исполняемый файл jar.
Вот как я делаю это в затмении:

Затем найдите файл jar со значком воспроизведения.

Я думаю, это все, что вам нужно. При желании вы можете нажать «Далее» и настроить дополнительные параметры.
Примечание. Возможно, ваше приложение использует внешние библиотеки или изображения, которые также должны быть добавлены, не забывайте о них.